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[跟巴菲特学炒股]又见“乌龙指”空头秒亏近1500万!149手空单平仓打到涨停板

再次看“乌龙茶手指”,短裤损失近1500万秒!149手空头寸靠近交易板,交易者再次握手?

2月10日上午,中国证监会500指数期货的远月合约(IC2006)出现盘中变动,期货价格短暂上涨。交易记录显示,有149个空头头寸以最高价格收盘,这意味着原来的标题:又见"自己的目标",短短几秒钟损失了近15万元!149手空头寸靠近交易板,交易者再次握手?

2月10日上午,中国证监会500指数期货的远月合约(IC2006)出现盘中变动,期货价格短暂上涨。交易记录显示,149个空头头寸以交易委员会的价格被平仓,这意味着此次交易的空头头寸损失了近1500万秒。

据业内人士分析,此次市场波动可能是由“自己的目标”交易引发的,股指期货市场的流动性仍需进一步改善。

[跟巴菲特学炒股]又见“乌龙指”空头秒亏近1500万!149手空单平仓打到涨停板-第1张图片

149手空位置损失了1470万秒

2月9日,IC2006合约在早盘小幅反弹,直到上午约9:50点。合同价格突然奇怪地暴涨,立即上涨,然后迅速回落到原来的位置。在查询当天的交易记录后,该证券公司的中国记者发现一个149手的空仓在5639.6收盘,发生在9:50:11。

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根据前一秒5147.4点的价格,149手空空模拟股市的收盘头寸损失达到1466.76万元。进一步分析显示,本次平仓的交易对手包括62个以上的单个平仓头寸和87个新的平仓头寸,1466.76万的平仓损失已经成为上述交易对手的利润。

业内一些人猜测,这笔交易可能是由“自己的目标”造成的。“这应该通过单一机构或个人投资者的收盘指令来完成。交易前后,市场波动很小。通常情况下,没有人会直接将收盘价挂在交易板上,这可能是人为操作或程序性交易错误造成的。”该人士提醒,股指期货远月合约的流动性相对较低,投资者在交易时必须充分考虑市场的承受能力,以避免类似情况。

偶尔的“自己的目标”是指

“乌龙茶手指”在历史上并不罕见,尤其是在流动性有限的市场。2015年股市出现异常波动后,股指期货交易一度受到严重限制,流动性严重不足,导致了许多类似情况。

2016年5月31日上午10点42分左右,沪深300股指期货的主合约——1606指数,在近700个空单的重压下,突然跌至2732.4点,触及极限,随后又迅速上涨。同一天晚上,中国黄金公布的调查结果显示,这是由一个对冲客户以398的市场价格抛售导致的,这引发了市场的技术性抛售。

2017年,期货市场又发生了三起疑似“自己的目标”事件:

(1)2017年3月14日下午,沪市50指数期货的主合约在平静的趋势下,突然直线下跌,接近极限。然后很快恢复到正常价格,顺利收盘。

(2)2017年3月17日,中国证券500指数期货IC1706开盘后冲至涨停位置,不到一分钟后回落至正常水平。

中国黄金交易所当天发布文件称:“一段时间以来,股指期货市场运行平稳有序。流动性状况有所改善,但仍然不足。最近,市场上出现了剧烈的价格波动。在此,我想提醒各位会员和交易商,要充分评估市场流动性状况,谨慎交易,防止大宗委托对价格的影响,有效防范市场交易风险。”此后,2017年3月31日,中国黄金交易所将三大股指期货合约的单笔订单最高限额从100个调整至20个,每笔市场订单的最高限额调整至10个。

(3)7月的早上

当日中午收盘时,中国黄金交易所对此迅速回应:“经过初步调查,某资产管理客户在买入竞价阶段以交易板价格买入18批1708合约,完成全部交易,导致合约以交易板价格开盘,开盘后1秒内价格迅速恢复正常水平。其他股指期货合约正常交易。我院检验部门已经对客户进行了警告和批评,并将进一步核实情况。”

中国黄金交易所随后警告称:“股指期货市场最近几天运行平稳,但流动性的改善还不够。在此,我想提醒各位委员和交易商,他们应充分评估市场的流动性状况,谨慎交易,有效防范市场交易风险。」

除了股指期货,国债期货,新三板市场和其他市场也有“自己的目标”。

2017年3月9日上午10时58分左右,在新三板挂牌交易的宁波水表发生两笔交易,每股1970元,每股1000股,共计394万元,波幅为8901.87%。

转股后,营业部确认上述异常交易是投资者误操作19.70元至1970元的买入价所致。

在国债期货市场,最近一次发生在2019年1月23日。五年期国债期货的主合约TF1903在开盘后不久暴跌,最低跌至98.595元,跌幅接近1.2%的上限。此后,期货价格迅速上涨。

中国黄金交易所积极改善期货市场运行环境

令人欣慰的是,股指期货市场在过去两年中一直稳步运行,市场中异常交易的发生也越来越少。随着股指期货交易前后四次放松限制,市场深度不断提升,类似“自创目标”事件也有所减少。需要看到的是,CICC在改善风力控制和保持市场平稳运行方面做了大量工作。

2019年5月31日,中国黄金学会发布了《中国金融期货交易所风险控制管理办法》、《中国金融期货交易所异常交易管理办法》修订版及相关规定。

这次修订从两个方面开始。一是《风险控制管理办法》增加交易限额制度,进一步丰富和完善控风措施,防范市场风险。二是提升异常交易管理系统水平,将监控指引提升至《异常交易管理办法》,优化异常交易类型,明确关系账户组异常交易合并规则,强化成员管理责任。

2017年2月16日,股指期货迎来了股市异常波动期后的首次放松限制。此后,中国黄金交易所先后三次宣布调整股指期货合约平仓交易的手续费和保证金标准。

最近一次调整发生在2019年4月19日。中国黄金交易所宣布进一步调整股指期货交易安排:

首先,从2019年4月22日结算开始,中国证券500指数期货保证金标准将调整至12%。

第二,从2019年4月22日起,股指期货一天内过度交易的监管标准将调整为单个合约500手,套期保值交易的持仓数量不受此限制。

第三,从2019年4月22日起,股指期货的股价将调整至交易金额的3.45%。

中国黄金交易所表示,此次调整是进一步优化股指期货交易运行、恢复正常交易管理、提升市场功能的积极举措。有利于进一步满足投资者的风险管理需求,引导更多中长期基金进入资本市场,促进产品创新,更好地满足各类投资者的需求。上述措施实施后,中国金融期货交易所将按照市场化、法制化的原则,加强市场风险监测和交易行为监管,积极完善监管体系,确保股指期货市场安全稳定运行。(来源:中国经纪公司)来源:www.zghtsc.com

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